Målingen · kørt 24. oktober 2026 · backtest

Kan en AI tjene penge på at handle? Her er hele svaret.

Vi testede vores tre handelsbotter på 1-times data fra 1. januar 2025 til 24. oktober 2026, delt i 14 perioder på 45 dage. Hver periode er vist herunder, også de dårlige. Det er en backtest: botterne regnes igennem på historiske priser. Kun perioden efter 1. september 2026, hvor indstillingerne blev låst, er en ægte test. Botterne handler kun på papir, uden rigtige penge, og intet her er finansiel rådgivning.

Efter 1. september 2026 · den ægte test

Indstillingerne blev låst 1. september 2026. Alt før den dato kunne vi i princippet have tilpasset tallene til. Alt efter er nyt for botterne. Perioden er kort, så tallene siger endnu ikke meget.

Papir og backtest gav forskellige resultater. Papir-botten lukkede handler for tidligt: den så kun på den seneste pris og regnede toppen med fra den time, der endnu ikke var slut. Det er rettet 24. oktober 2026, så papir og backtest nu bruger præcis de samme udgangsregler. Papirtallene før 24. oktober er lavet med den gamle fejl.

Daytrading-botten · SOL/USDT

Indgang: breakout. Udgang: trailing — armer ved +0,5 %, sælger ved 0,2 % fald fra toppen, stop-loss −1,5 %, take-profit +2,0 %, højst 24 timer.

LINK-botten · LINK/USDT

Indgang: breakout. Udgang: trailing — armer ved +0,5 %, sælger ved 0,2 % fald fra toppen, stop-loss −1,5 %, take-profit +2,0 %, højst 24 timer.

Guld-botten · PAXG/USDT

Indgang: trend. Udgang: trailing — armer ved +3,0 %, sælger ved 1,0 % fald fra toppen, stop-loss −5,0 %, take-profit +8,0 %, højst 720 timer.

Metoden

• Data: 1-times candles fra Binance. Signalerne regnes over hele perioden med opvarmning fra 1. oktober 2024, så indikatorerne ikke starter forfra i hver periode.
• Perioder: 14 vinduer på 45 dage efter hinanden uden overlap, fra 1. januar 2025. Hver handel tælles i den periode, hvor den blev åbnet. Samme regler og indstillinger hele vejen. Intet blev justeret for at få en periode til at se pænere ud.
• Det er de strategier, botterne faktisk kører: samme indgang, samme trailing-udgang og samme gebyr som i config-filerne. Kun køb, ingen short.
• Gebyr: 0,075 % pr. handel (Binance med BNB-rabat), trukket fra både ved køb og salg. Med det fulde gebyr på 0,1 % falder profit factor til 1,29 (daytrading), 1,15 (LINK) og 2,06 (guld).
• Afkast = summen af handlernes procent i perioden, uden rentes rente.
• Profit factor = samlet gevinst delt med samlet tab, regnet på de enkelte handler. Under 1 betyder, at botten taber mere, end den vinder.

Vores krav, før en bot må handle med rigtige penge. Alle fire skal være opfyldt:

• Profit factor mindst 1,3. Daytrading fik 1,41, LINK 1,26, guld 2,12. LINK består ikke. Daytrading består ikke med det fulde gebyr (1,29).
• Mindst 60 % af perioderne i plus. Daytrading fik 86 %, LINK 86 %, guld 71 %. Bestået.
• Største fald højst 15 %. Ikke målt i denne kørsel.
• Mindst 100 handler. Daytrading 495, LINK 482, guld 44. Guld består ikke.

Ingen bot har bestået alle fire krav, og den ægte test efter 1. september er for kort. Derfor kører botterne stadig kun på papir.

Rådata kan hentes og tjekkes: data.json, med alle perioder, indstillinger, krav og papirtallene.

Til sammenligning: 70–95 % af private tradere taber penge. Hvorfor pæne backtests ofte lyver, forklarer Bailey, Borwein, López de Prado & Zhu (2014), Pseudo-Mathematics and Financial Charlatanism, Notices of the AMS.

Rettelser